Museet startede i 1994 som Elvis Presley Museum i Søndervig (ved Ringkøbing). Henrik Knudsen og Benny Vejlby`s samlinger dannede grundlag for det meget omtalte museum som var placeret på Badevej i udlånte lokaler af Erik Lyhne Pedersen, som også stod for den daglige drift. Efter 4-5 år der, flyttede museet for en kort stund til Odense på Grønløkken ved SuperBowl og efter ca. 2 år (uden stor succes) flyttede museet tilbage til Søndervig ved hjælp af Keld Hansen. Byen og turisterne "savnede" museet, som med den store presseomtale det havde fået gennem tiderne, havde været med til at placere Søndervig på land- og verdenskortet. Den nye (og bedre) placering i Søndervig 2001, blev i Lodberg-centret på Lodbergvej. Elvis er tilbage i Søndervig. Til sæsonen 2003 ophørte samarbejdet mellem Henrik Knudsen og Benny Vejlby som bevirkede at Henrik Knudsen`s del af samlingen blev flyttet til Randers (hvor han iøvrigt driver fan-clubben Elvis-Unlimited) og museet i Søndervig fortsatte i samme lokaler. Dog skete der en større omforandring da effekterne blev udvidet med masser af andre kendte rock navne gennem de sidste 50 års populær-musik. Selvom ca. halvdelen af museet viste en kæmpesamling omkring "the king", var det nødvendig at ændre navnet til ROCK & ROLL MUSEUM. Navnet fortæller at alle musik-elskere af Rock og Pop, nu kan opleve en verden af nostalgi på museet.

I oktober 2005 lukkede museet i Søndervig pga. lejekontraktens ophør. I juni 2006 genåbnet i Vejlby Klit, hvor den var indrettet i en tidligere luxus B&O-udstillingscontainer indtil 2009. 

Efter en lidt omflakrende tilværelse gennem ca. 15 år var Benny Vejlby på udsigt efter et bedre, større og mere permanent sted til den store samling og med seriøse forhandlinger om placeringer på midt Sjælland, Blåvand, Herning, Holstebro, Djurs m.m. lykkedes det i marts 2013 at finde super flotte og 140 m2 stor lokale i Hune/Blokhus. Her var museet så fra juni 2013 til oktober 2015. Museet ændrede navn til Danmarks Rock Museum januar 2016 og åbnede på Havnepladsen i Skagen i Påsken 2016.